How To
Hướng Dẫn Đánh Giá Kết Quả Backtest
#
Marketing
4 phút đọc
08/11/2022
2 037
0
0

 

Trước khi giao dịch tiền thật bằng EA, trader cần thực hiện Backtest để kiểm tra và tối ưu các thiết lập cũng như thông số. Một EA có kết quả Backtest tốt có khả năng thành công cao hơn trong thực tế.

Tuy nhiên, kết quả thế nào là tốt? Cần lưu ý những thông số cũng như tiêu chí nào? Có 2 cách để bạn đánh giá : 

1/ Công cụ Backtest-calculator phân tích kết quả Backtest EA từ FXCE Giga 

Công cụ Backtest Calculator giúp bạn tính toán và đưa ra kết quả về các thông số quan trọng để đánh giá hiệu quả của EA dựa trên kết quả Backtest mà bạn nhập vào.

  • Hình thức: Nhập kết quả backtest trên mt5 vào công cụ Backtest Calculator
  • Nhận kết quả : đánh giá EA có tốt hay không và các thông số chi tiết không có trên mt5.
  • Sử dụng: Chỉ hoạt động trên web của FXCE. 

Để sử dụng công cụ này, bạn cần đọc bài hướng dẫn.

 

2/ Hướng dẫn tự đánh giá kết quả Backtest 

Những thông số và tiêu chí cần lưu ý

Chúng ta có thể đánh giá EA hiệu quả dựa theo số tháng giao dịch tạo ra lợi nhuận vượt qua mức sụt giảm tài sản tối đa; số tháng này càng thấp càng tốt.

Giả sử EA có thể kiếm được lợi nhuận trung bình mỗi tháng 3% nhưng rủi ro thua lỗ lên đến 15% thì đây là EA không hiệu quả khi chi phí cơ hội quá cao, thua lỗ có thể hủy hoại thành quả được tạo ra từ trước. Ngược lại, nếu lợi nhuận 3% nhưng sụt giảm chỉ 2,5%, dẫu có thua lỗ thì sau một khoản thời gian EA vẫn có lãi.

Drawdown recovery period

Trạng thái

2.5 tháng

Rất Tốt

3.5 tháng 

Tốt

6 tháng 

Đạt

 

Ở hình dưới, EA có mức sụt giảm tài khoản 3,93% nhưng lợi nhuận tạo ra lần lượt 3,32% / 6,68% / 5,52% / 5,51%. Điều đó cho thấy giao dịch có lãi và nếu có thua lỗ thì cần chưa tới 1 tháng để hòa vốn.

EA hiệu quả khi lợi nhuận luôn lớn hơn hoặc bằng rủi ro

Những thông số và tiêu chí cần lưu ý trong môi trường backtest bao gồm:

 

  1. History Quality ≥ 99%: Quá trình backtest diễn ra chính xác và không bỏ sót dữ liệu giá.

  2. Profit Factor (hệ tố lợi nhuận) ≥ 1,5: Con số này cần lớn hơn 1,5; vì đó là tín hiệu tốt cho việc EA giao dịch có lợi nhuận cao hơn thua lỗ và nhà đầu tư có thể quan tâm.

  3. EDD ≤ 15% x Total Deposit (tổng nạp): Đảm bảo không có những chuỗi lệnh thua lỗ trầm trọng không thể kiểm soát.

Bạn cần backtest trong khoảng thời gian ít nhất là 2 năm. Thời gian backtest càng dài càng thể hiện đầy đủ khả năng hoạt động của EA.

Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ đánh giá kết quả backtest của một EA trong ví dụ tiếp theo.

Trong môi trường Backtest

Chú ý khi chạy backtest bạn cần thiết lập các thông số như sau:

  • Expert: FXCEGiga.ex5
  • Symbol: tùy hệ thống
  • Period: tùy hệ thống
  • Date: từ 2021.01.01 tới tháng hiện tại
  • Delay: Zero latency, ideal excecution
  • Modelling: Every tick based on real ticks

Các tham số còn lại để mặc định.

Dưới đây là kết quả backtest trong khoảng thời gian 34 tháng từ 01/01/2020 - 01/11/2022.

 

Chúng ta xét theo các tiêu chí:

  1. Drawdown recovery period: EDD * Số tháng Backtest / Total Net Profit
  2. History Quality ≥ 99%
  3. Profit Factor ≥ 1,5
  4. Equity Drawdown ≤ 15% 

Drawdown recovery period

So sánh

Số tháng 

Tiêu chí

 4,46

<

6

Đáp ứng

 

History Quality 

So sánh

Mức yêu cầu

Tiêu chí

100%

>

99%

Đáp ứng

 

Profit Factor

So sánh 

Yêu cầu

Tiêu chí

1.96

>

1.5

Đáp ứng



 

Equity Drawdown 

So sánh

15% 

Tiêu chí

4.52%

<

15% 

Đáp ứng

 

 Kết luận: EA đáp ứng đủ 4 tiêu chí trong Backtest và có thể tiến hành Foward Test.

EA có Foward Test thành công trên Social Trading Platform

Thành công ở Backtest là chưa đủ. Ở môi trường Foward Test, EA còn phải đáp ứng yêu cầu về số tháng tạo ra lợi nhuận vượt mức sụt giảm tài khoản tối đa. 

Hãy cùng đánh giá EA AC NEW sau đây.

Mức sụt giảm chỉ 1,81% nhưng lợi nhuận tạo ra ở mỗi tháng lại cao hơn, điều này cho biết dù có thua lỗ thì cuối cùng lợi nhuận tạo ra vẫn vượt hơn. Thêm vào đó, profit factor (yếu tố lợi nhuận) đạt 67.29 vượt yêu cầu ngay cả đối với backtest. 

Kết luận: EA hiện Forward Test đang có kết quả tốt.

Như vậy, bạn đã nắm những tiêu chí quan trọng để đánh giá một EA giao dịch tốt. Chúc bạn cấu hình và giao dịch bằng EA thành công.

📌 Tham khảo Hướng dẫn Backtest EA.

📌 Bắt đầu hành trình trading của bạn với tài khoản FXCEhttps://www.fxce.com/register 

📌 Liên hệ để được hỗ trợ qua email [email protected] hoặc trên telegram FXCE EA

#Backtest
ic-comment-blueBình luận
#